9 février 2022Avis technique 22-002
Mise à jour du protocole d'API de compensation
Le présent avis technique vise à faire le point sur les changements qui seront apportés au protocole d'API de compensation. Pour obtenir des renseignements détaillés sur les mises à jour du protocole, veuillez consulter le guide intitulé Clearing Access Services Messaging Protocol Guide (V1.17).
L'objectif de cette mise à jour du protocole est d'ajouter l'étiquette BusinessDate au message TradeReport. Depuis le lancement de l'horaire de négociation pour l'Asie, les opérations peuvent avoir des dates d'exécution différentes pour le même jour ouvrable. La lecture de l'étiquette BusinessDate permettra de savoir clairement la date à laquelle l'opération est comptabilisée, ce qui élimine la probabilité qu'il y ait des opérations manquantes en raison de l'ouverture aléatoire à l'heure avancée.
De plus, prenez note que la description du champ ExecutionDateTime (tag75) a été mise à jour pour inclure des renseignements plus précis. Cependant, son contenu demeure le même. Veuillez noter qu'en raison des heures d'ouverture prolongées, la date indiquée dans ce champ peut changer au cours d'un même jour ouvrable.
Voici quelques exemples qui illustrent les valeurs que prendront les champs ExecutionDateTime et BusinessDate dans divers scénarios.
Exemple 1 – Heure normale de l'Est (HNE)
| Champ | Heure normale de l'Est (HNE) | Temps universel coordonné (UTC) | |
| ExecutionDateTime (étiquette 75) | 20220201-19:59:59 | 20220202-00:59:59 | |
| BusinessDate (étiquette 715) | 20220202 | ||
| ExecutionDateTime (étiquette 75) | 20220201-20:00:00 | 20220202-01:00:00 | |
| BusinessDate (étiquette 715) | 20220202 | ||
| ExecutionDateTime (étiquette 75) | 20220202-13:00:00 | 20220202-18:00:00 | |
| BusinessDate (étiquette 715) | 20220202 | ||
Exemple 2 – Heure avancée (HA)
| Champ | Heure avancée (HA) | Temps universel coordonné (UTC) |
| ExecutionDateTime (étiquette 75) | 20220501-19:59:59 |
20220501-23:59:59 |
| BusinessDate (étiquette 715) |
20220502 |
|
| ExecutionDateTime (étiquette 75) | 20220501-20:00:00 | 20220502-00:00:00 |
| BusinessDate (étiquette 715) | 20220502 | |
| ExecutionDateTime (étiquette 75) | 20220502-13:00:00 | 20220502-17:00:00 |
| BusinessDate (étiquette 715) | 20220202 | |
API DE COMPENSATION
Les modifications apportées aux spécifications du protocole d'API de compensation sont résumées ci-dessous.
- Modification du message TradeReport
- ○ Mise à jour de la description pour l'étiquette 75 (ExecutionDateTime)
- ○ Ajout de l'étiquette 715 (BusinessDate)
|
Message |
Champ |
Étiquette |
Obligatoire |
Type de données |
Description des changements |
| TradeReport | ExecutionDateTime | 75 | O | UTCTimestamp |
Représente l'horodatage de l'opération indiquée dans le message. La valeur est toujours exprimée en UTC (temps universel coordonné). Format : UTCTimestamp (voir 2.1.2 Types de données) Remarque : En raison des heures d'ouverture prolongées, la date de ce champ peut changer au cours d'un même jour ouvrable. |
| TradeReport | BusinessDate | 715 | O | LocalMktDate |
Indique la date de l'opération. Format : AAAAMMJJ |
CALENDRIER
| Essais d'acceptation par l'utilisateur de la mise à jour de l'API de compensation (dans l'environnement d'essai général GTE3) | 9 février 2022 |
| Essais d'acceptation par l'utilisateur de la mise à jour de l'API de compensation (dans l'environnement d'essai général GTE2) | 27 avril 2022 |
| LANCEMENT de la mise à jour de l'API de compensation | 9 mai 2022 |
|
Clearing Access Services Messaging Protocol Guide V1.17 |
Disponible le 7 février 2022 au www.tmxwebstore.com |
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Centre de soutien technique
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