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Le point sur les reports entre contrats Z24 et H25 (CGZ, CGF, CGB et LGB)

18 novembre 2024   |   
Auteur(e) : Kevin Dribnenki

La saison de report des contrats à terme sur obligations canadiennes de décembre 2024 devrait commencer plus tôt que prévu, en raison de la faible participation au sein du marché américain aux alentours de l'Action de grâce. Le premier jour d'avis sera le 29 novembre 2024, avec livraison le 2 décembre, mais la partie liquide de la période de report vers les contrats de mars 2025 pourrait commencer le 22 novembre et s'étendre jusqu'au 27 novembre. Aux taux des opérations de pension à un jour actuel, soit 3,8 %, le Contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de deux ans (CGZZ24) est le seul contrat offert à la Bourse de Montréal qui se négocie à une base positive. Quant aux contrats de mars, on prévoit que seul le Contrat à terme sur obligations du gouvernement du Canada de cinq ans (CGF) se négociera à une base positive durant sa période active. Les positions vendeur sur CGZZ24 devraient être livrées à la fin décembre; celles sur CGFZ24 (5 ans) et CGBZ24 (10 ans) seront probablement livrées au début de décembre, sauf s'il y a exécution de stratégies sur option d'atout.

Faits saillants :

  • Premier jour d'avis : 29 novembre 2024
  • Premier jour de livraison : 2 décembre 2024
  • Taux des opérations de pension à un jour actuel : 3,8 %
  • Période de report anticipé : du 22 au 27 novembre 2024
  • Dernier jour de livraison : 31 décembre 2024

Version anglaise seulement.

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