Options sur contrat à terme de trois mois sur le taux CORRA

Sous-jacent

* L'inscription initiale comprend les sept mois d'échéance trimestrielle les plus rapprochés (options régulières). Les options mid-curve non trimestrielles et les options mid-curve trimestrielles d'un an et de deux ans pourraient être proposées ultérieurement.

Pour les Options régulières sur Contrats à Terme de trois mois sur le taux CORRA (OCR) – La Contrat à Terme de trois mois sur le taux CORRA, pour lequel le trimestre de référence commence le troisième mercredi du mois au cours duquel ces options arrivent à échéance.

Exemple : Dans une année donnée, le contrat à terme sous-jacent pour une option qui vient à échéance en mars est le contrat à terme pour lequel le trimestre de référence commence le troisième mercredi de mars (ce mercredi étant inclus) et se termine le troisième mercredi de juin (ce mercredi étant exclu).

Pour les Options non trimestrielles sur les Contrats à Terme de trois mois sur le taux CORRA (OCR) – La Contrat à terme de trois mois sur le taux CORRA, pour lequel le trimestre de référence commence le troisième mercredi du prochain mois d'échéance trimestrielle suivant l'échéance de ces options.

Exemple : Dans une année donnée, le contrat à terme sous-jacent pour une option non trimestrielle qui vient à échéance en janvier ou en février est le contrat à terme pour lequel le trimestre de référence commence le troisième mercredi de mars (ce mercredi étant inclus) et se termine le troisième mercredi de juin (ce mercredi étant exclu).

Pour les Options mid-curve trimestrielles de un an (OCY) ou de deux ans (OCZ) sur contrats de trois mois sur le taux CORRA – La Contrat à Terme de trois mois sur le taux CORRA, pour lequel le trimestre de référence commence, respectivement, le troisième mercredi du 12e ou du 24e mois civil suivant le mois au cours duquel ces options arrivent à échéance.

Exemple : Dans une année donnée, le contrat à terme sous-jacent pour une option mid-curve trimestrielle qui vient à échéance en septembre est le contrat à terme pour lequel le trimestre de référence commence le troisième mercredi de septembre un an plus tard (ce mercredi étant inclus) et se termine le troisième mercredi de décembre un an plus tard (ce mercredi étant exclu).

Unité de négociation

Un Contrat à Terme de trois mois sur le taux CORRA.

Cycle d'échéance

Pour les Options régulières sur Contrats à Terme de trois mois sur le taux CORRA – les Mois de Livraison sont les sept (7) mois les plus rapprochés du Cycle trimestriel mars, juin, septembre et décembre.

Pour les Options non trimestrielles sur les Contrats à Terme de trois mois sur le taux CORRA – les Mois de Livraison sont les deux (2) mois les plus rapprochés du Cycle non trimestriel janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre et novembre.

Pour les Options mid-curve trimestrielles de un an ou de deux ans sur Contrats à Terme de trois mois sur le taux CORRA – les Mois de Livraison sont les quatre (4) mois les plus rapprochés du Cycle trimestriel mars, juin, septembre et décembre.

Cotation de prime

Quoted in points where each 0.01 point (1 basis point) represents C$25. For example, a quote of 0.465 represents a total option premium of C$1,162.50 (46.5 basis points × C$25).

Options profondément en dehors du cours

Les Opérations sur Options profondément Hors Jeu (Options avec une Prime inférieure à 0,01) sont cotées en 0,001 point (0,1 point de base) où chaque 0,001 point représente 2,50 $

Prix de levée

Intervalle minimal de 0,125 point par contrat à terme de trois mois sur le taux CORRA

Dernier jour de négociation

La négociation se termine le vendredi précédant le troisième mercredi du Mois de Livraison, si ce vendredi est un jour ouvrable. Sinon, le dernier Jour de négociation sera le jour ouvrable précédant le vendredi en question.

Les Options dont l'échéance ne coïncide pas avec celle du Contrat à Terme sous-jacent cessent de se négocier à la date et à l'heure prévues au Contrat d'Option. Pour toutes les autres Options, il s'agit du même jour et de la même heure que le Contrat à Terme sous-jacent.

Jour d'échéance

Le jour d'échéance est le dernier Jour de négociation du Mois de Livraison.

Type de contrat

Style américain.

Unité minimale de fluctuation des primes

0,005 = 12,50 $CAN par contrat

0,001 = 2.50 $CAN par contrat (options profondément en dehors du cours)

Seuil de variation maximale des cours

Aucun.

Limite de position

Limite de positions pour tous les mois combinés : sans objet.

Limite de positions pour le mois d'échéance en cours : les renseignements sont disponibles à la Division de la réglementation, étant donné qu'elle est sujette à des changements périodiques. Veuillez vous référer à la page des limites de positions du site de la Division de la réglementation.

Seuil de déclaration des positions

300 contrats d'options ou le nombre équivalent en contrats à terme. Aux fins du calcul de ce seuil, les positions d'options sont combinées avec les positions portant sur le contrat à terme sous-jacent. À cette fin, un contrat d'option équivaut à un contrat à terme.

Marge minimale requise

Les renseignements sur la marge minimale par contrat sont disponibles à la Bourse, étant donné qu'elle est sujette à des changements périodiques.

Heures de négociation

Séance régulière : 2 h** à 16 h 30

Note : Lors des jours de fermeture hâtive, la séance régulière se termine à 13 h 30.

** ± 15 secondes.

Corporation de compensation

Corporation canadienne de compensation de produits dérivés (CDCC).

Procédures de négociation

Veuillez vous référer aux Règles de la Bourse.