Le point sur les reports entre contrats M25 et U25 (CGZ, CGF, CGB et LGB)

20 mai 2025 |

Auteur(e) : Kevin Dribnenki

Roll update M25 U25

Le premier jour d'avis des contrats à terme de juin tombe le 30 mai 2025, et le premier jour de livraison, le 2 juin 2025. La période de report des contrats de juin à septembre devrait être du 27 au 29 mai, sans incidence liée à des jours fériés. Le taux des opérations de pension à un jour se situe à 2,75 %, et une baisse de 0,25 % est prévue d'ici septembre. En ce qui concerne les contrats sur titres à revenu fixe de la Bourse de Montréal (sauf les titres à 30 ans), les obligations MCL assorties de coupons à 2,75 % - 3 % favorisent la livraison tardive en raison du rendement de portage potentiel.

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