Ajout des écarts intermarchandises CRA/BAX sur le terminal Bloomberg et Refinitiv

Faisant suite à l'avis informationnel A22-009 concernant la transition du taux d'intérêt de référence au Canada, ainsi que pour contribuer à une transition ordonnée du contrat à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois (BAX) au contrat à terme de trois mois sur taux CORRA (CRA), la Bourse de Montréal souhaite informer ses participants que les écarts intermarchandises CRA/BAX sont désormais offerte sur les terminaux Bloomberg et Refinitiv. Grâce à celle-ci, les participants au marché pourront bénéficier d'outils supplémentaires leur permettant d'accéder à des données sur le cours et la liquidité, ainsi que d'effectuer des activités de négociation sur les contrats à terme sur taux d'intérêt à court terme de la Bourse.

Cet ajout permet aux participants d'avoir un accès complet aux écarts intermarchandises entre le contrat à terme sur taux CORRA et le contrat BAX par l'intermédiaire de tous les terminaux Bloomberg et Refinitiv. Grâce à cette l'intégration, un plus grand nombre de participants au marché peuvent maintenant consulter des données sur les contrats à terme sur taux d'intérêt à court terme de la Bourse et effectuer des activités de négociation sur ceux-ci. Il s'agit d'une fonctionnalité avantageuse qui facilite la transition globale des participants du taux CDOR au taux CORRA.

Veuillez visiter TMX <go> pour plus de détails sur les produits MX. Les codes et les flux de données indiqués ci-dessous sont désormais disponibles :

*Le caractère F correspond à « Front month Symbol » (symbole du contrat d'échéance rapprochée), et il pourrait également y avoir le caractère H, M, U ou Z au lieu de F. Dans l'exemple, 20 correspond à 2020, mais le chiffre indiqué représentera l'année civile d'échéance réelle.)

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