4 avril 2022Avis informationnel A22-003

Inscription de contrats à terme sur indice sectoriel de rendement total

Bourse de Montréal Inc. (la « Bourse ») souhaite informer les participants au marché qu'à l'ouverture du marché à 9 h 30 (HE) le mardi 3 mai 2022, les six nouveaux contrats à terme sur indice sectoriel de rendement total suivants seront inscrits :

Contrat à terme sur l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'énergie (SXD)
Contrat à terme sur l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de la finance (SXG)
Contrat à terme sur l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'immobilier (SXR)
Contrat à terme sur l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS des services de télécommunication (SXT)
Contrat à terme sur l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS des médias (SXS)
Contrat à terme sur l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'assurance (SXW)

En vue du lancement, la Bourse invite les participants au marché et les principales parties prenantes à mettre leurs systèmes à l'essai. Les caractéristiques des nouveaux contrats sont énoncées ci-dessous.

La Bourse inscrira quatre (4) mois d'échéance en commençant par le contrat de juin 2022, ainsi que des stratégies intragroupes (écarts calendaires) et des instruments d'opérations sur la base du cours de clôture (BTC). Les contrats suivants seront inscrits à l'ouverture du marché le 3 mai 2022.

POSITIONS SIMPLES		OPÉRATIONS SUR LA BASE DU COURS DE CLÔTURE (BTC)
SYMBOLE EXTERNE	MOIS D'ÉCHÉANCE	SYMBOLE EXTERNE	MOIS D'ÉCHÉANCE
SXDM22	JUIN 2022	BXDM22	JUIN 2022
SXDU22	SEPTEMBRE 2022	BXDU22	SEPTEMBRE 2022
SXDZ22	DÉCEMBRE 2022	BXDZ22	DÉCEMBRE 2022
SXDH23	MARS 2023	BXDH23	MARS 2023
SXGM22	JUIN 2022	BXQM22	JUIN 2022
SXGU22	SEPTEMBRE 2022	BXQU22	SEPTEMBRE 2022
SXGZ22	DÉCEMBRE 2022	BXQZ22	DÉCEMBRE 2022
SXGH23	MARS 2023	BXQH23	MARS 2023
SXRM22	JUIN 2022	BXNM22	JUIN 2022
SXRU22	SEPTEMBRE 2022	BXNU22	SEPTEMBRE 2022
SXRZ22	DÉCEMBRE 2022	BXNZ22	DÉCEMBRE 2022
SXRH23	MARS 2023	BXNH23	MARS 2023
SXTM22	JUIN 2022	BXJM22	JUIN 2022
SXTU22	SEPTEMBRE 2022	BXJU22	SEPTEMBRE 2022
SXTZ22	DÉCEMBRE 2022	BXJZ22	DÉCEMBRE 2022
SXTH23	MARS 2023	BXJH23	MARS 2023
SXSM22	JUIN 2022	BXXM22	JUIN 2022
SXSU22	SEPTEMBRE 2022	BXXU22	SEPTEMBRE 2022
SXSZ22	DÉCEMBRE 2022	BXXZ22	DÉCEMBRE 2022
SXSH23	MARS 2023	BXXH23	MARS 2023
SXWM22	JUIN 2022	BXTM22	JUIN 2022
SXWU22	SEPTEMBRE 2022	BXTU22	SEPTEMBRE 2022
SXWZ22	DÉCEMBRE 2022	BXTZ22	DÉCEMBRE 2022
SXWH23	MARS 2023	BXTH23	MARS 2023

Les contrats seront intégrés au service de données à grande vitesse (HSVF) ainsi qu'au service de diffusion de données du registre des ordres (OBF) au moyen du protocole de messagerie actuel.

On pourra consulter l'information sur les nouveaux contrats au www.m-x.ca dès le premier jour de négociation.

Environnement d'essai général

Les contrats à terme sur l'indice composé S&P/TSX GICS sont disponibles dans l'environnement d'essai général (GTE) sous les symboles suivants :

Nom de l'indice sous-jacent	Symbole du contrat à terme	Symbole BTC
Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'énergie	SXD	BXD
Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de la finance	SXG	BXQ
Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'immobilier	SXR	BXN
Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS des services de télécommunication	SXT	BXJ
Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS des médias	SXS	BXX
Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'assurance	SXW	BXT

Calendrier de lancement des nouveaux contrats à terme sur indice composé S&P/TSX de secteur GICS

Environnement d'essai général (GTE1, GTE2 & GTE3)	1er avril 2022
Environnement de production	3 mai 2022

Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'énergie
Indice sous-jacent	Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'énergie
Multiplicateur	50 $CA × l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'énergie
Cycle d'échéance	Mars, juin, septembre et décembre
Cotation des prix	Cotés en points d'indice, à deux décimales près
Unité minimale de fluctuation des prix	0,10 point d'indice pour les positions simples 0,01 point d'indice pour les écarts calendaires 0,05 point d'indice pour les opérations sur la base fondée sur le cours de clôture
Type de contrat	Règlement en espèces. Le règlement final se fait au cours d'ouverture officiel de l'indice sous-jacent à la date de règlement final.
Dernier jour de négociation	La négociation se termine le dernier jour de négociation qui précède le jour de règlement final.
Seuil de déclaration des positions	Total brut de 500 contrats pour l'ensemble des positions acheteur et vendeur, toutes échéances confondues (* identique à celui des contrats à terme sur indice sectoriel)
Limite de position	Total net de 50 000 contrats pour l'ensemble des positions acheteur ou vendeur, toutes échéances combinées
Date de règlement final	Le troisième vendredi du mois d'échéance, s'il s'agit d'un jour ouvrable. S'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, le règlement final aura lieu le jour ouvrable précédent.
Horaire de négociation	Séance initiale* : de 20 h (T-1) à 9 h 15 Séance normale : de 9 h 30 à 16 h 30 Opérations sur la base fondée sur le cours de clôture : Séance normale : de 9 h 30 à 15 h 30 (HE)

Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de la finance
Indice sous-jacent	Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de la finance
Multiplicateur	50 $CA × l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de la finance
Cycle d'échéance	Mars, juin, septembre et décembre
Cotation des prix	Cotés en points d'indice, à deux décimales près
Unité minimale de fluctuation des prix	0,10 point d'indice pour les positions simples 0,01 point d'indice pour les écarts calendaires 0,05 point d'indice pour les opérations sur la base fondée sur le cours de clôture
Type de contrat	Règlement en espèces. Le règlement final se fait au cours d'ouverture officiel de l'indice sous-jacent à la date de règlement final.
Dernier jour de négociation	La négociation se termine le dernier jour de négociation qui précède le jour de règlement final.
Seuil de déclaration des positions	Total brut de 500 contrats pour l'ensemble des positions acheteur et vendeur, toutes échéances confondues (* identique à celui des contrats à terme sur indice sectoriel)
Limite de position	Total net de 30 000 contrats pour l'ensemble des positions acheteur ou vendeur, toutes échéances combinées
Date de règlement final	Le troisième vendredi du mois d'échéance, s'il s'agit d'un jour ouvrable. S'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, le règlement final aura lieu le jour ouvrable précédent.
Horaire de négociation	Séance initiale* : de 20 h (T-1) à 9 h 15 Séance normale : de 9 h 30 à 16 h 30 Opérations sur la base fondée sur le cours de clôture : Séance normale : de 9 h 30 à 15 h 30 (HE)

Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'immobilier
Indice sous-jacent	Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'immobilier
Multiplicateur	20 $CA × l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'immobilier
Cycle d'échéance	Mars, juin, septembre et décembre
Cotation des prix	Cotés en points d'indice, à deux décimales près
Unité minimale de fluctuation des prix	0,10 point d'indice pour les positions simples 0,01 point d'indice pour les écarts calendaires 0,05 point d'indice pour les opérations sur la base fondée sur le cours de clôture
Type de contrat	Règlement en espèces. Le règlement final se fait au cours d'ouverture officiel de l'indice sous-jacent à la date de règlement final.
Dernier jour de négociation	La négociation se termine le dernier jour de négociation qui précède le jour de règlement final.
Seuil de déclaration des positions	Total brut de 500 contrats pour l'ensemble des positions acheteur et vendeur, toutes échéances confondues (* identique à celui des contrats à terme sur indice sectoriel)
Limite de position	Total net de 30 000 contrats pour l'ensemble des positions acheteur ou vendeur, toutes échéances combinées
Date de règlement final	Le troisième vendredi du mois d'échéance, s'il s'agit d'un jour ouvrable. S'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, le règlement final aura lieu le jour ouvrable précédent.
Horaire de négociation	Séance initiale* : de 20 h (T-1) à 9 h 15 Séance normale : de 9 h 30 à 16 h 30 Opérations sur la base fondée sur le cours de clôture : Séance normale : de 9 h 30 à 15 h 30 (HE)

Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS des services de télécommunication
Indice sous-jacent	Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS des services de télécommunication
Multiplicateur	50 $CA × l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS des services de télécommunication
Cycle d'échéance	Mars, juin, septembre et décembre
Cotation des prix	Cotés en points d'indice, à deux décimales près
Unité minimale de fluctuation des prix	0,10 point d'indice pour les positions simples 0,01 point d'indice pour les écarts calendaires 0,05 point d'indice pour les opérations sur la base fondée sur le cours de clôture
Type de contrat	Règlement en espèces. Le règlement final se fait au cours d'ouverture officiel de l'indice sous-jacent à la date de règlement final.
Dernier jour de négociation	La négociation se termine le dernier jour de négociation qui précède le jour de règlement final.
Seuil de déclaration des positions	Total brut de 500 contrats pour l'ensemble des positions acheteur et vendeur, toutes échéances confondues (* identique à celui des contrats à terme sur indice sectoriel)
Limite de position	Total net de 30 000 contrats pour l'ensemble des positions acheteur ou vendeur, toutes échéances combinées
Date de règlement final	Le troisième vendredi du mois d'échéance, s'il s'agit d'un jour ouvrable. S'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, le règlement final aura lieu le jour ouvrable précédent.
Horaire de négociation	Séance initiale* : de 20 h (T-1) à 9 h 15 Séance normale : de 9 h 30 à 16 h 30 Opérations sur la base fondée sur le cours de clôture : Séance normale : de 9 h 30 à 15 h 30 (HE)

Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS des médias
Indice sous-jacent	Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS des médias
Multiplicateur	50 $CA × l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS des médias
Cycle d'échéance	Mars, juin, septembre et décembre
Cotation des prix	Cotés en points d'indice, à deux décimales près
Unité minimale de fluctuation des prix	0,10 point d'indice pour les positions simples 0,01 point d'indice pour les écarts calendaires 0,05 point d'indice pour les opérations sur la base fondée sur le cours de clôture
Type de contrat	Règlement en espèces. Le règlement final se fait au cours d'ouverture officiel de l'indice sous-jacent à la date de règlement final.
Dernier jour de négociation	La négociation se termine le dernier jour de négociation qui précède le jour de règlement final.
Seuil de déclaration des positions	Total brut de 500 contrats pour l'ensemble des positions acheteur et vendeur, toutes échéances confondues (* identique à celui des contrats à terme sur indice sectoriel)
Limite de position	Total net de 20 000 contrats pour l'ensemble des positions acheteur ou vendeur, toutes échéances combinées
Date de règlement final	Le troisième vendredi du mois d'échéance, s'il s'agit d'un jour ouvrable. S'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, le règlement final aura lieu le jour ouvrable précédent.
Horaire de négociation	Séance initiale* : de 20 h (T-1) à 9 h 15 Séance normale : de 9 h 30 à 16 h 30 Opérations sur la base fondée sur le cours de clôture : Séance normale : de 9 h 30 à 15 h 30 (HE)

Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'assurance
Indice sous-jacent	Indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'assurance
Multiplicateur	50 $CA × l'indice composé de rendement total S&P/TSX du secteur GICS de l'assurance
Cycle d'échéance	Mars, juin, septembre et décembre
Cotation des prix	Cotés en points d'indice, à deux décimales près
Unité minimale de fluctuation des prix	0,10 point d'indice pour les positions simples 0,01 point d'indice pour les écarts calendaires 0,05 point d'indice pour les opérations sur la base fondée sur le cours de clôture
Type de contrat	Règlement en espèces. Le règlement final se fait au cours d'ouverture officiel de l'indice sous-jacent à la date de règlement final.
Dernier jour de négociation	La négociation se termine le dernier jour de négociation qui précède le jour de règlement final.
Seuil de déclaration des positions	Total brut de 500 contrats pour l'ensemble des positions acheteur et vendeur, toutes échéances confondues (* identique à celui des contrats à terme sur indice sectoriel)
Limite de position	Total net de 30 000 contrats pour l'ensemble des positions acheteur ou vendeur, toutes échéances combinées
Date de règlement final	Le troisième vendredi du mois d'échéance, s'il s'agit d'un jour ouvrable. S'il ne s'agit pas d'un jour ouvrable, le règlement final aura lieu le jour ouvrable précédent.
Horaire de négociation	Séance initiale* : de 20 h (T-1) à 9 h 15 Séance normale : de 9 h 30 à 16 h 30 Opérations sur la base fondée sur le cours de clôture : Séance normale : de 9 h 30 à 15 h 30 (HE)